arch：Python中的ARCH模型-源码

基本信息

源码名称：arch：Python中的ARCH模型-源码

源码大小：2.64M

文件格式：.zip

开发语言：Python

更新时间：2023-11-06

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源码介绍

arch：Python中的ARCH模型-源码
用Python编写的自回归条件异方差（ARCH）和其他用于金融计量经济学的工具（使用Cython和/或Numba来提高性能）公制最新发布的持续集成覆盖范围代码质量引文文献资料模块内容 Python 3 arch仅适用于...

.
├── arch-master
│ ├── LICENSE.md
│ ├── MANIFEST.in
│ ├── README.md
│ ├── VERSION
│ ├── appveyor.yml
│ ├── arch
│ │ ├── __init__.py
│ │ ├── _version.py
│ │ ├── bootstrap
│ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ ├── _samplers.pyx
│ │ │ ├── _samplers_python.py
│ │ │ ├── base.py
│ │ │ └── multiple_comparison.py
│ │ ├── compat
│ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ ├── numba.py
│ │ │ ├── pandas.py
│ │ │ └── statsmodels.py
│ │ ├── conftest.py
│ │ ├── covariance
│ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ └── kernel.py
│ │ ├── data
│ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ ├── binary
│ │ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ │ └── binary.csv.gz
│ │ │ ├── core_cpi
│ │ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ │ └── core-cpi.csv.gz
│ │ │ ├── crude
│ │ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ │ └── crude.csv.gz
│ │ │ ├── default
│ │ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ │ └── default.csv.gz
│ │ │ ├── frenchdata
│ │ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ │ └── frenchdata.csv.gz
│ │ │ ├── nasdaq
│ │ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ │ └── nasdaq.csv.gz
│ │ │ ├── sp500
│ │ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ │ └── sp500.csv.gz
│ │ │ ├── utility.py
│ │ │ ├── vix
│ │ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ │ └── vix.csv.gz
│ │ │ └── wti
│ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ └── wti.csv.gz
│ │ ├── py.typed
│ │ ├── tests
│ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ ├── bootstrap
│ │ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ │ ├── test_block_length.py
│ │ │ │ ├── test_bootstrap.py
│ │ │ │ └── test_multiple_comparison.py
│ │ │ ├── covariance
│ │ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ │ └── test_covariance.py
│ │ │ ├── test_compat.py
│ │ │ ├── test_data.py
│ │ │ ├── test_examples.py
│ │ │ ├── test_tester.py
│ │ │ ├── unitroot
│ │ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ │ ├── cointegration_data.py
│ │ │ │ ├── data
│ │ │ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ │ │ └── zivot-andrews.csv
│ │ │ │ ├── test_dynamic_ols.py
│ │ │ │ ├── test_engle_granger.py
│ │ │ │ ├── test_fmols_ccr.py
│ │ │ │ ├── test_phillips_ouliaris.py
│ │ │ │ └── test_unitroot.py
│ │ │ ├── univariate
│ │ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ │ ├── test_base.py
│ │ │ │ ├── test_distribution.py
│ │ │ │ ├── test_forecast.py
│ │ │ │ ├── test_mean.py
│ │ │ │ ├── test_moment.py
│ │ │ │ ├── test_recursions.py
│ │ │ │ ├── test_rescale.py
│ │ │ │ ├── test_variance_forecasting.py
│ │ │ │ └── test_volatility.py
│ │ │ └── utility
│ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ ├── test_array.py
│ │ │ ├── test_cov.py
│ │ │ ├── test_io.py
│ │ │ ├── test_timeseries.py
│ │ │ └── test_utility.py
│ │ ├── typing.py
│ │ ├── unitroot
│ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ ├── _engle_granger.py
│ │ │ ├── _phillips_ouliaris.py
│ │ │ ├── _shared.py
│ │ │ ├── cointegration.py
│ │ │ ├── critical_values
│ │ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ │ ├── dfgls.py
│ │ │ │ ├── dickey_fuller.py
│ │ │ │ ├── engle_granger.py
│ │ │ │ ├── kpss.py
│ │ │ │ ├── phillips_ouliaris.py
│ │ │ │ ├── simulation
│ │ │ │ │ ├── adf_simulation.py
│ │ │ │ │ ├── adf_z_critical_values_simulation.py
│ │ │ │ │ ├── adf_z_critical_values_simulation_joblib.py
│ │ │ │ │ ├── adf_z_critical_values_simulation_large_cluster.py
│ │ │ │ │ ├── adf_z_simlation_process.py
│ │ │ │ │ ├── dfgls_critical_values_simulation.py
│ │ │ │ │ ├── dfgls_simulation_process.py
│ │ │ │ │ ├── eg_setup.bat
│ │ │ │ │ ├── eg_setup.ps1
│ │ │ │ │ ├── eg_setup.sh
│ │ │ │ │ ├── engle_granger_simulation.py
│ │ │ │ │ ├── engle_granger_simulation_process.py
│ │ │ │ │ ├── kpss_critical_values_simulation.py
│ │ │ │ │ ├── kpss_simulation_process.py
│ │ │ │ │ ├── phillips-ouliaris-simulation-process.py
│ │ │ │ │ ├── phillips-ouliaris-simulation.py
│ │ │ │ │ ├── phillips_ouliaris.py
│ │ │ │ │ ├── requirements.txt
│ │ │ │ │ └── shared.py
│ │ │ │ └── zivot_andrews.py
│ │ │ └── unitroot.py
│ │ ├── univariate
│ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ ├── base.py
│ │ │ ├── distribution.py
│ │ │ ├── mean.py
│ │ │ ├── recursions.pyx
│ │ │ ├── recursions_python.py
│ │ │ └── volatility.py
│ │ ├── utility
│ │ │ ├── __init__.py
│ │ │ ├── array.py
│ │ │ ├── cov.py
│ │ │ ├── exceptions.py
│ │ │ ├── io.py
│ │ │ ├── testing.py
│ │ │ └── timeseries.py
│ │ └── vendor
│ │ ├── __init__.py
│ │ └── property_cached.py
│ ├── azure-pipelines.yml
│ ├── ci
│ │ ├── azure
│ │ │ ├── azure_template_posix.yml
│ │ │ ├── azure_template_windows.yml
│ │ │ ├── install-posix.sh
│ │ │ └── update_path.sh
│ │ ├── github-actions
│ │ │ └── push-docs-gh-pages.sh
│ │ ├── install-statsmodels-master.sh
│ │ └── performance.py
│ ├── doc
│ │ ├── Makefile
│ │ ├── make.bat
│ │ ├── requirements.txt
│ │ └── source
│ │ ├── _static
│ │ │ └── images
│ │ │ ├── android-chrome-192x192.png
│ │ │ ├── android-chrome-512x512.png
│ │ │ ├── apple-touch-icon.png
│ │ │ ├── browserconfig.xml
│ │ │ ├── color-logo-256.png
│ │ │ ├── favicon-16x16.png
│ │ │ ├── favicon-32x32.png
│ │ │ ├── mstile-150x150.png
│ │ │ ├── safari-pinned-tab.svg
│ │ │ └── site.webmanifest
│ │ ├── _templates
│ │ │ ├── autosummary
│ │ │ │ ├── attribute.rst
│ │ │ │ ├── class.rst
│ │ │ │ ├── member.rst
│ │ │ │ ├── method.rst
│ │ │ │ └── minimal_module.rst
│ │ │ └── layout.html
│ │ ├── api.rst
│ │ ├── bootstrap
│ │ │ ├── background.rst
│ │ │ ├── bootstrap.rst
│ │ │ ├── bootstrap_histogram.png
│ │ │ ├── confidence-intervals.rst
│ │ │ ├── iid-bootstraps.rst
│ │ │ ├── low-level-interface.rst
│ │ │ ├── parameter-covariance-estimation.rst
│ │ │ ├── semiparametric-parametric-bootstrap.rst
│ │ │ └── timeseries-bootstraps.rst
│ │ ├── changes
│ │ │ ├── 1.0.txt
│ │ │ ├── 2.0.txt
│ │ │ ├── 3.0.txt
│ │ │ └── 4.0.txt
│ │ ├── changes.rst
│ │ ├── conf.py
│ │ ├── covariance
│ │ │ └── covariance.rst
│ │ ├── images
│ │ │ ├── bw-logo.svg
│ │ │ ├── color-logo-no-text.svg
│ │ │ ├── color-logo-unprocessed.svg
│ │ │ ├── color-logo.png
│ │ │ ├── color-logo.svg
│ │ │ ├── favicon.ico
│ │ │ ├── favicon.png
│ │ │ ├── favicon.py
│ │ │ ├── favicon.svg
│ │ │ ├── hero.png
│ │ │ ├── hero.py
│ │ │ ├── hero.svg
│ │ │ └── logo.svg
│ │ ├── index.rst
│ │ ├── multiple-comparison
│ │ │ ├── background.rst
│ │ │ ├── multiple-comparison-reference.rst
│ │ │ └── multiple-comparisons.rst
│ │ ├── names_wordlist.txt
│ │ ├── spelling_wordlist.txt
│ │ ├── unitroot
│ │ │ ├── cointegration.rst
│ │ │ ├── introduction.rst
│ │ │ ├── tests.rst
│ │ │ └── unitroot.rst
│ │ └── univariate
│ │ ├── background.rst
│ │ ├── distribution.rst
│ │ ├── forecasting.rst
│ │ ├── introduction.rst
│ │ ├── mean.rst
│ │ ├── results.rst
│ │ ├── univariate.rst
│ │ ├── utility.rst
│ │ └── volatility.rst
│ ├── examples
│ │ ├── bootstrap_examples.ipynb
│ │ ├── multiple-comparison_examples.ipynb
│ │ ├── unitroot_cointegration_examples.ipynb
│ │ ├── unitroot_examples.ipynb
│ │ ├── univariate_using_fixed_variance.ipynb
│ │ ├── univariate_volatility_forecasting.ipynb
│ │ ├── univariate_volatility_modeling.ipynb
│ │ └── univariate_volatility_scenarios.ipynb
│ ├── github_deploy_key.enc
│ ├── legacy-travis.yml
│ ├── lgtm.yml
│ ├── pyproject.toml
│ ├── requirements-dev.txt
│ ├── requirements.txt
│ ├── setup.cfg
│ ├── setup.py
│ └── versioneer.py
└── arch：Python中的ARCH模型-源码_arch-master.zip

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